Наверх
21 января 2020
USD EUR
Погода
Без рубрики

Архивная публикация 2004 года: "Бои по правилам"

На днях Центробанк впервые официально объявил о намерении присоединиться к выполнению правил «Базель-2», публикация которых ожидается в июне. Это приведет к расширению полномочий ЦБ, считает директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей СИМАНОВСКИЙ.
«Профиль»: Алексей Юрьевич, что означает для мирового сообщества публикация согласованного текста свода нормативов и правил «Базель-2»?

Алексей Симановский: Она означает официальный старт подготовки к реализации подходов, предусмотренных новым соглашением по капиталу (так называемый «Базель-2»), в странах-участницах Базельского комитета по банковскому надзору и в целом ряде других стран. Хотя фактически эта работа началась уже года два назад. Страны-члены Базельского комитета начнут внедрять «Базель-2» с 2006 года. Тут надо иметь в виду, что, в отличие от «Базеля-1», «Базель-2» — это такая регулятивная матрешка.

Документ предоставляет набор опций, выбор из которых должен быть сделан национальным органом банковского регулирования. Кроме того, можно реализовывать подходы не для всех, а для какой-то категории или группы банков. Например, американцы намерены внедрить только наиболее продвинутый подход из предусмотренного «Базелем-2» и только в отношении примерно двух десятков крупнейших банков, а Европа будет применять разные по продвинутости опции по всем банкам.

«П.»: Как эти меры повлияют на заемщиков?

А.С.: По-разному — в зависимости от качества заемщиков. Есть два подхода: стандартизированный (базирующийся на оценках рейтинговых агентств) и подход, базирующийся на внутренних рейтинговых системах самих банков. Рассмотрим ситуацию на примере первого подхода. Заемщик с высоким рейтингом может претендовать на коэффициент риска ниже 100%. Неотрейтингованный заемщик получает 100% риска — так же, как и сейчас любой корпоративный заемщик без госгарантий в рамках «Базеля-1». Это значит, что на данного клиента норма достаточности капитала банка должна соответствовать 100% от нормативного требования регулятора. Рекомендация «Базеля-1» (она не меняется) — это не менее 8% (8 рублей капитала на 100 рублей кредита).

Хуже ситуация для тех заемщиков, которые все-таки получат рейтинги, но они будут невысокими. В этом случае требования к капиталу вырастут в 1,5 раза от обычного требования регулятора. Очевидно, что банк установит более высокую цену по кредиту для такого заемщика, чтобы компенсировать дополнительные требования по капиталу. В этом смысле для заемщиков из развивающихся стран ситуация ухудшается, как абсолютно (более высокая абсолютная оценка их рисков), так и относительно (относительно уровня риска заемщика с высоким рейтингом из развитой страны). Это может являться одним из факторов перераспределения потоков капитала. Хотя, на мой взгляд, этот фактор — не решающий.

«П.»: На днях Центробанк заявил о намерении реализовать подходы «Базель-2». В какой степени предполагается это осуществить?

А.С.: С 2008-2009 годов мы планируем реализовать как минимум один из компонентов этого документа, касающийся оценки достаточности капитала. ЦБ выбрал опцию «упрощенный стандартизированный подход», очень похожую на «Базель-1». В определенной (весьма отдаленной) перспективе может быть реализован подход, основанный на собственных рейтинговых оценках банков, а вот стандартный подход с использованием оценок рейтинговых агентств в надзорных целях реализовывать не предполагается.

«П.»: А что с другими направлениями?

А.С.: Желательно, конечно, реализовывать одновременно все три компонента, предусмотренные документом, включая порядок оценки достаточности капитала органом надзора и развитие транспарентности и рыночной дисциплины банков. Однако для этого нужны довольно серьезные изменения в законодательстве.

Наиболее существенным из них может стать предоставление органу надзора права на профессиональное суждение. Сейчас такая практика внедряется, однако в законе этот порядок не отрегулирован должным образом. Речь идет о том, что регулятор должен нести ответственность за качество своих решений, но при этом он должен получить безусловное право оперативно реализовывать подходы, которые считает нужным применить в данный момент времени к данному банку (разумеется, в пределах закона). Большие изменения потребуют и законодательные положения, касающиеся раскрытия банками информации.

Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK