Наверх
22 ноября 2019
USD EUR
Погода
Без рубрики

Архивная публикация 2002 года: "Надежность и опора"

Можно любить или не любить наше государство. Осуждать или одобрять его денежную политику. Но факт остается фактом: пока именно государственные банки — прежде всего Сбербанк и ВТБ — лидируют на рынке по всем наиболее значимым финансовым показателям.Капитал без Маркса

Прошедший год был весьма удачным для российской банковской системы. Хотя бы тем, что не возникло ни одного банковского скандала, — ведь и это нам, привыкшим к худшему, уже в радость. Не так ли?
За 2001 год совокупный капитал российских банков увеличился на 35% — с 367,5 млрд. до 496,7 млрд. рублей. Лидером по росту капитала стал Сбербанк, более чем вдвое увеличивший этот показатель в прошлом году — с 42,8 млрд. до 91,5 млрд. рублей. В результате Сбербанк по итогам прошлого года возглавил рейтинг крупнейших российских банков по размеру капитала, опередив Внешторгбанк, который лидировал в нашем топ-листе в 2000 году.
Своими успехами Сбербанк серьезно укрепил и позиции госбанков в целом: в совокупном капитале всех российских банков доля государственных кредитно-финансовых учреждений составила 28%, или 139,1 млрд. рублей (для сравнения: в 2000 году — 24,2%, или 88,9 млрд. рублей соответственно). Так что, несмотря на многочисленные дискуссии о снижении роли госбанков в российской банковской системе, государство, напротив, продолжает увеличивать свое присутствие на этом рынке.
Значительно медленнее наращивали свои капиталы крупные коммерческие банки. В прошлом году совокупная капитализация ста крупнейших российских банков (кроме Сбербанка и ВТБ) составила 227,2 млрд. рублей — против 195,9 млрд. рублей в 2000 году. Наиболее активно увеличивал размер своего капитал Петрокоммерцбанк — в 4 раза: с 1,3 млрд. до 4,3 млрд. рублей. Это позволило банку подняться за прошедший год в нашем рейтинге с 29-го на 8-е место по размеру капитала. Отметим также увеличение почти втрое размера собственных средств в БИН-банке (переместился с 31-го на 17-е место). Кроме того, в 2 раза вырос капитал в Номос-банке (поднялся с 16-го на 11-е место) и в Банке Москвы («взлетел» с 14-й на 9-ю позицию).
Тем не менее доля коммерческих банков в общей капитализации банковской системы снизилась за прошлый год с 53,3% до 45,7%. Связано это с двойным увеличением капитала Сбербанка, который просто «перебил» все достижения коммерческих банков.
Довольно активно увеличивали свой капитал средние и мелкие банки (к ним мы отнесли все банки за исключением ста крупнейших). Их доля в общей капитализации возросла с 18,7% до 20,9% (в абсолютном исчислении — почти в два раза: с 65,1 млрд. до 103,9 млрд. рублей).
Присутствие иностранных банков, а точнее, их стопроцентных российских «дочек» по-прежнему остается малозаметным, хотя постепенно размеры капитала иностранных финансовых институтов в российской банковской системе растут: за 2001 год — с 3,8% до 5,4% (или с 17,4 млрд. до 26,4 млрд. рублей). Так что, по крайней мере сегодня, засилье иностранных банков России не грозит. Никто пока не покушается на суверенность отечественной банковской системы.
Другим важным показателем для банков является их прибыльность. В общей сложности наши банки заработали в прошлом году 52, 412 млрд. рублей.
И тут нам вновь приходится констатировать, что наиболее прибыльными остаются госбанки. Первое место остается за Сбербанком — 21,8 млрд. рублей (против 17,4 млрд. рублей в 2000 году). В полтора раза улучшил свои показатели и Внешторгбанк: его прибыль за год возросла с 3,5 млрд. до 5,2 млрд. рублей (2 место в рейтинге). Получается, что на два госбанка приходится половина прибыли всей банковской системы.
И лишь вслед за ними идут коммерческие банки. На третьем месте — Доверительно-Инвестиционный банк (прибыль составила 2,2 млрд. рублей); Газпромбанк оказался на четвертом месте с показателем в 1,1 млрд. рублей.
Нивелирная промышленность

По итогам каждого года мы традиционно выявляем наиболее надежные российские банки. Нынешняя методика разработана экономическим блоком «Профиля» с учетом ранее использовавшейся методики кандидата экономических наук Виталия Кромонова.
Чем вызваны внесенные нами изменения? Связано это с тем, что некоторые использовавшиеся ранее коэффициенты при расчете надежности банка перестали быть актуальными. Например, генеральный коэффициент ликвидности фактически дублирует другой параметр — коэффициент мгновенной ликвидности. За последний год банки значительно увеличили свою ликвидность, а следовательно, по обоим критериям у них получаются довольно неплохие результаты. В результате же мы как бы удваиваем их сводный индекс надежности.
Без изменений остался главный показатель — генеральный коэффициент надежности, равный соотношению собственного капитала банка к работающим активам банка (подробнее см. справку).
Впрочем, нижней планкой надежности для крупных банков осталась отметка в 40 баллов. Для мелких и средних — 60 баллов. Соответственно, чем выше бал, тем банк считается более надежным.
Требования нашей методики к мелким и средним банкам более жесткие, чем к крупным. Ведь традиционно у небольших банков высокая достаточность капитала (отношение капитала к рисковым активам). А это, как известно, напрямую влияет на генеральный коэффициент надежности.
Лидирует в нашем рейтинге надежности среди 100 крупнейших банков Сургутнефтебанк (40-е место по размеру капитала). На сегодня это один из самых ликвидных российских банков. Большая часть его активов размещена в крупнейших иностранных банках и на депозитах в ЦБ, что безусловно характеризует его как высоколиквидную кредитную организацию. Значительный вес остатков на счетах клиентов этого банка говорит о его клиентской направленности — что, впрочем, неудивительно, ведь основные финансовые потоки банку обеспечивает один клиент — «Сургутнефтегаз».
Кроме того, банк обладает высоким показателем доходности активов (6% годовых), что также влияет на текущее значение его надежности. Ведь, по банковской статистике, самым высоким уровнем считается 6—8% годовых.
На втором месте — Славянский банк (73-е место по размеру капитала). Банк обладает высоким генеральным коэффициентом надежности. Капитал этого банка возрос благодаря не только субординированному займу (с его учетом собственные средства банка превышают 900 млн. рублей), но и посредством реинвестированной прибыли, направляемой в фонды развития.
Другой крупный банк — Росевробанк (55-е место — с капиталом в 1,1 млрд. рублей) — обладает высокими показателями ликвидности и генеральным коэффициентом надежности. Банк занимает 8-е место в рейтинге надежности, однако текущий рейтинг по этому показателю мог бы быть у него существенно выше. На понижение текущего балла надежности повлияла высокая доля в собственном капитале эмиссионного дохода (свыше 93%).
При этом существует целый ряд банков, которые, несмотря на величину своих активов и собственного капитала, имели на 1 января 2002 года невысокий текущий балл надежности (менее 40), в связи с чем они не вошли в итоговую таблицу самых надежных банков среди 100 крупнейших по величине собственного капитала.
В числе таких банков оказались «Возрождение» и Гута-банк. Для этих банков, как и для многих других потенциальных претендентов на место в числе самых надежных (по текущему балу), характерны низкие значения коэффициента генеральной надежности (достаточность капитала) в связи со значительным объемом работающих (они же рисковые) активов. Кроме того, такие банки обладают невысокими показателями ликвидности. Для них характерна высокая иммобилизация капитала, превышающая 50%. Иммобилизация капитала отражает невозможность быстрого изъятия собственных средств из операционной деятельности. А это, понятно, нивелирует значение величины собственного капитала как инструмента страхования риска при операциях банка на различных сегментах финансового рынка.
Дьявол кроется в деталях

Понятия «средний» и «мелкий» банк, применяемые нами, весьма относительны. Основной критерий здесь — собственный капитал, размер которого должен быть не менее $1 млн.
Среди самых надежных средних и мелких банков выделяется московский Золостбанк. Текущий балл надежности этого банка характеризует не столько его устойчивое положение на финансовом рынке, сколько очень высокие значения финансовых показателей, среди которых генеральный коэффициент надежности и большой объем ликвидных активов (211 млн. рублей по сравнению с обязательствами до востребования, составляющими 119 млн. рублей). Работающие/рисковые вложения этого банка составляли на 1 января всего 1,6 млн. рублей.
На второй позиции по текущему баллу надежности среди мелких и средних банков — «Юнион-Трейд». Все операции этого банка, активы и капитал которого практически тождественны и не превышают $1 млн., ограничиваются кредитованием. При этом банк полностью покрывает собственным капиталом рисковые вложения, в том числе кредиты корпоративным клиентам, и обладает хорошей ликвидностью.
Третье место в рейтинге надежности мелких и средних банков у Томского городского банка. Как и у двух предыдущих банков, у ТГБ очень высокое значение генерального коэффициента надежности и коэффициента ликвидности. Избыточная ликвидность и достаточность капитала создана, скорее всего, в расчете на перспективное развитие банка.

Банки, получившие кредиты от ЦБ РФ (на 1 января 2002 года)

МестоБанкОбщая сумма кредитов (тыс. руб.)Доля в суммарных обязательствах (%)
1ВНЕШТОРГБАНК33 696 31034,9
2РОСБАНК2 712 6004,5
3АВТОБАНК1 900 00012,3
4«ВОЗРОЖДЕНИЕ»800 0006,2
5РОСЭКСИМБАНК301 40028,4

Самые надежные из средних и малых российских банков (на 1 января 2002 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Капитал (тыс. руб.)Работающие/рисковые активы (тыс. руб.)Ликвидные активы (тыс. руб.)Обязательства до востребования (тыс. руб)Суммарные обязательства (тыс. руб.)Защита капитала (тыс. руб.)Уставной фонд (тыс. руб.)Генеральный коэффициент надежностиКоэффициент защищенности капиталаКоэффициент фондовой капитализации прибылиТекущий балл надежности
1ЗОЛОСТБАНКМосква7,5101 5161 625211 479119 198120 910571100 00062,470,011,0289,29
2«ЮНИОН-ТРЭЙД»Москва1,030 20129 14641095619730 0001,040,011,0185,02
3ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙТомск9,368 25615 82755 2751 50610 8886 95066 9674,310,101,0283,63
4МЕЖРЕГИОНБАНКМосква11,230 73111 31820 2157579668230 0002,720,001,0279,57
5МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙМосква7,352 1975 38062 95514 81918 2711 49915 0009,700,033,4879,98
6СИБИРСКО-МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙМосква7,436 01410 39083 97143 93062 55381835 0003,470,021,0378,61
7ИНДЭКС-БАНКМосква8,2101 21946 29763 81110 42511 2601 336100 0002,190,011,0177,95
8«ВТОРОЙ»Москва7,3145 75129 425348 220247 405251 4579 571121 2004,950,071,2077,21
9МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВОМосква2,0126 736*117 0292 89236815 9858 483120 0000,960,071,0676,21
10«СЕНАТОР»Москва5,4236 847341 674570 497647 157697 2067 805200 0000,690,031,1868,57
11ПРОМКРЕДИТБАНКМосква1,733 92356 82436 76366 79267 11112633 0000,600,001,0367,63
12«РИКОМ»Москва7,440 82775 55044 82075 53685 47442335 0000,540,011,1767,25
13«ОРЕНБУРГ»Оренбург6,4195 296311 223110 045209 381258 62813 964180 2590,630,071,0866,79
14РОСКОМВЕТЕРАНБАНКМосква10,040 94768 94650 89182 44984 5021 00427 8230,590,021,4766,14
15«ИНТЕГРО»Москва7,038 71157 41084 917111 510116 0352 09634 1000,670,051,1466,06
16«БАСТИОН»Тамбов9,838 54668 08131 19952 52470 7274 61129 8950,570,121,2965,29
17ИНВЕСТ-ЭКОБАНКС.-Петербург9,632 23162 70266 64275 906127 7593 34932 0730,510,101,0065,03
18НОВЫЙ МОСКОВСКИЙМосква7,642 19622 04622 9134 5615 3281 65329 5031,910,041,4363,62
19«СИГМА»Москва11,572 260115 82274 927132 289137 6845 57047 0000,620,081,5463,28
20ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНККиров6,331 36948 56030 63858 12859 6869 04624 0240,650,291,3163,18
21«ДОНИНВЕСТ»Ростов-на-Дону10,3217 741407 276250 878438 000472 2839 980206 3000,530,051,0662,36
22«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС»Москва7,566 564169 244164 389280 701282 2221 82863 7280,390,031,0462,34
23ИС БАНКМосква7,241 86493 005183 078240 432242 8373 42235 7100,450,081,1762,34
24ВПБМосква7,441 35571 31650 07788 22988 96867113 1150,580,023,1562,24
25«АСКАНИЯ ТРАСТ (АТБ)»Москва11,835 72857 72341 89953 84074 4974 27535 7500,620,121,0062,19
26КАМЧАТПРОМБАНКП.-Камчатский11,2124 007233 599175 991321 739354 17436 29713 9780,530,298,8762,06
27МБТС-БАНКМосква7,544 80170 40821 17461 84863 1622 24940 0000,640,051,1261,70
28АККОБАНКСургут10,2329 723640 783286 949601 662696 06331 918300 0000,510,101,1061,39
29«КАВКАЗ-ГЕЛИОС»Черкесск10,331 65553 71248 11178 51987 96813 90110 0390,590,443,1561,36
30ГАНЗАКОМБАНКС.-Петербург9,941 88177 34842 97386 10688 1792 44634 6230,540,061,2161,33
31МАКПРОМБАНКМосква7,4168 07165 5771 121 859937 1801 054 8843 238158 0002,560,021,0661,07
32ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОМЭНЕРГОБАНКМосква7,545 315114 005411 236495 819513 7881 69624 1000,400,041,8860,60
33МАСС МЕДИА БАНКМосква9,971 937105 167159 598251 465257 98046 85110 0000,680,657,1960,45
34АНТАЛБАНКМосква7,333 64370 660186 374226 940234 0752 62130 0000,480,081,1260,43
35ФУНДАМЕНТ-БАНКМосква9,4319 998514 262231 171455 448466 8788 913310 0000,620,031,0360,05

* — c учетом части субординированного кредита, принимаемого ЦБ РФ в расчет капитала.

Самые прибыльные банки (на 1 января 2002 года)

МестоБанкПрибыль (тыс. руб.)
1СБЕРБАНК РОССИИ21 865 567
2ВНЕШТОРГБАНК5 235 510
3ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ2 214 403
4ГАЗПРОМБАНК1 103 497
5РОСБАНК1 007 334
6ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ915 061
7«ПЕТРОКОММЕРЦ»902 075
8ТРАНСКРЕДИТБАНК711 176
9«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ»707 347
10«МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»618 739
11«КРЕДИТ УРАЛ»614 233
12«ЗЕНИТ»573 340
13МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ505 403
14АЛЬФА-БАНК494 757
15БАНК МОСКВЫ487 903
16УРАЛСИБ454 591
17РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ414 048
18«МЕСЕД»343 923
19НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК336 776
20«БАЛТИЙСКИЙ»332 196

* — c учетом части субординированного кредита, принимаемого ЦБ РФ в расчет капитала.

Самые кредитующие банки (на 1 января 2002 года)

МестоБанкГородОбщая сумма кредитов (тыс. руб.)Кредиты частным лицам (тыс. руб.)Кредиты корпоративным клиентам (тыс. руб.)
1СБЕРБАНК РОССИИМосква417 670 37837 582 046380 088 332
2АЛЬФА-БАНКМосква68 906 7245 895 86863 010 856
3ВНЕШТОРГБАНКМосква62 092 62180 13362 012 488
4МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙМосква55 506 306160 59755 345 709
5ГАЗПРОМБАНКМосква53 061 1271 943 42251 117 705
6РОСБАНКМосква35 249 955206 50235 043 453
7БАНК МОСКВЫМосква31 304 9681 124 21630 180 752
8МДМ-БАНКМосква18 541 037204 99318 336 044
9ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙС-Петербург16 881 979257 91316 624 066
10«МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»С.-Петербург16 874 3733 169 75013 704 623
11ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙМосква16 622 9155 162 25011 460 665
12БИНМосква15 872 02965 44215 806 587
13«ГЛОБЭКС»Москва14 654 47036 84914 617 621
14«УРАЛСИБ»Уфа13 395 719500 38712 895 332
15ГУТА-БАНКМосква10 598 593129 66110 468 932
16СОБИНБАНКМосква10 364 371257 12610 107 245
17АВТОБАНКМосква8 905 129159 3838 745 746
18«ЗЕНИТ»Москва8 069 82299 7687 970 054
19«ВОЗРОЖДЕНИЕ»Москва7 744 6371 419 0406 325 597
20«ПЕТРОКОММЕРЦ»Москва7 737 203258 7987 478 405
21ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква7 359 49891 3807 268 118
22НОМОС-БАНКМосква6 439 10957 4716 381 638
23«АК БАРС»Казань5 987 349570 1785 417 171
24КОНВЕРСБАНКМосква5 885 00953 4545 831 555
25ИНКАСБАНКС.-Петербург5 675 078103 2455 571 833
26МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙМосква5 659 296208 1575 451 139
27ИМПЭКСБАНКМосква5 006 689294 6764 712 013
28«НИКОЙЛ»Москва4 908 60954 3934 854 216
29МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯМосква4 634 76641 1994 593 567
30ТРАНСКРЕДИТБАНКМосква4 470 86146 4844 424 377

* — c учетом части субординированного кредита, принимаемого ЦБ РФ в расчет капитала.

Самые надежные из 100 крупнейших российских банков (на 1 января 2002 года)

МестоБанкГородВозраст (лет)Регистрационный номерКапитал (тыс. руб.)Работающие/рисковые активы (тыс. руб.)Ликвидные активы (тыс. руб.)Обязательства до востребования (тыс. руб.)Суммарные обязательства (тыс. руб.)Защита капитала (тыс. руб.)Текущий балл надежности
1СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНКСургут11,45881 576 762*4 382 10949 819 19512 003 32061 800 687846 24864,29
2«СЛАВЯНСКИЙ»Москва11,5383909 645*1 368 490359 643682 5501 039 24130 27654,45
3«ПЕТРОКОММЕРЦ»Москва9,817765 304 26215 036 3276 113 60914 568 18817 685 063510 83752,74
4СОЦИНВЕСТБАНКУфа11,21132665 960978 698289 4211 082 3901 288 854577 94351,84
5ТРАНССТРОЙБАНКМосква7,82807609 267*1 306 100344 124819 4791 433 0789 41148,86
6ТРАНСКРЕДИТБАНКМосква9,321422 199 3486 189 2662 266 3625 412 8107 345 106184 83748,44
7БИНМосква8,325623 230 46219 819 4313 253 02811 004 86221 345 837146 41847,22
8РОСЕВРОБАНКМосква7,331371 115 2541 679 0851 480 7842 145 2762 168 15310 95747,04
9КРЕДИТНЫЙ АГРОПРОМБАНКЛыткарино7,728801 001 9522 656 460899 2671 869 5162 729 48412 50745,64
10РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква9,32179719 6871 692 865279 1811 053 9601 404 19834 40345,49
11ИНВЕСТТОРГБАНКМосква7,92763721 7331 405 992282 594821 7041 038 66511 46445,25
12ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНКп.Газопровод6,03284783 0952 591 707705 1621 761 9342 688 06630 46145,23
13МАСТЕР-БАНКМосква9,221761 667 7441 405 7381 940 9951 646 2211 919 60294 80644,37
14МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква8,02704882 6581 580 543370 067677 5361 121 3135 78944,03
15ИНТУРБАНКМосква11,21328701 9281 400 926153 212625 654967 05252 71743,24
16«АЛЬБА АЛЬЯНС»Талдом8,22593941 723632 8381 192 7691 373 1851 687 561738 20142,91
17КРАСБАНКМосква10,515691 016 1591 184 5992 847 5873 251 0933 290 41773 69942,86
18ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква6,732511 862 9988 102 1122 906 8165 608 6259 988 806157 27542,46
19МИБМосква7,827881 786 035*3 830 353226 444864 9862 826 99127 75141,91
20МОСКОВСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯМосква9,122682 764 7467 356 6413 203 3413 291 4928 275 49139 31141,79
21БВТМосква7,23167804 9711 353 264184 757469 294765 8663 89540,44
22ЗАПСИБКОМБАНКСалехард11,3918697 5535 652 3472 054 3436 919 9398 010 248414 77140,32
23РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯМосква2,533404 975 7915 176 28474 34151 552301 73626 25740,16

* — c учетом части субординированного кредита, принимаемого ЦБ РФ в расчет капитала.

* — c учетом части субординированного кредита, принимаемого ЦБ РФ в расчет капитала.

Самые убыточные банки (на 1 января 2002 года)

МестоБанкУбыток (тыс. руб.)
1«СБС-АГРО»-2 110 601
2«ВОЗРОЖДЕНИЕ»-83 500
3САХАКРЕДИТБАНК-60 330
4РОСЭКСИМБАНК-38 044
5ДАЛЬРЫББАНК-32 489
6САХАБИЛИИБАНК-22 777
7СТРОЙИНДБАНК-10 973
8СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ О. В. К.-8 936
9«ЕВРАЗИЯ»-8 003
10«СТРОЙИНВЕСТ»-7 949
11МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО-6 438
12МР-БАНК-5 621
13ИЖЛАДАБАНК-2 933
14КРЕДПРОМБАНК-2 829
15РУССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ-2 736
16БАНК НОВОРОССИЙСКА-2 715
17ВИТАБАНК-2 062
18РАДИОТЕХБАНК-1 576
19КОСТРОМАБИЗНЕСБАНК-1 193
20ЛЕСОБАНК-1 163

* — c учетом части субординированного кредита, принимаемого ЦБ РФ в расчет капитала.

* — c учетом части субординированного кредита, принимаемого ЦБ РФ в расчет капитала.

ПЕТР ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ

Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK