Архивная публикация 2000 года: "Надежность -- мой компас земной"

Бурный рост кредитной активности российских банков ознаменовался снижением их надежности.Кто не рискует?

Анализ отчетности коммерческих банков на 1 июля 2000 года подтвердил вывод, сделанный "Профилем" еще полгода назад: банки наращивают объемы рисковых вложений. Эта тенденция, повторимся, наблюдается с начала 2000 года по всем группам банков (государственным, крупнейшим и остальным). Если за первый квартал 2000 года финансовые институты увеличили объем рисковых активов (в долларовом эквиваленте) на 12%, то за второй квартал 2000 года подъем составил уже около 16%. В целом за полгода объем выданных кредитов, купленных векселей и т.п. вырос с $29,8 млрд. до $37,9 млрд., то есть более чем на 27%.

Иногда наращивание кредитных вложений происходит формально -- с целью увеличения собственных капиталов. Кстати, в том, что касается роста капитала, преуспел банк "Визави" -- соответствующий показатель увеличился здесь во втором квартале с 500 млн. до 1500 млн. рублей. Правда, подъем произошел за счет средств, находившихся на счетах до востребования. И это, скорее, исключение, нежели правило. Потому как многие банки, впервые попавшие в число 100 крупнейших по капиталу, увеличили собственные средства при одновременном росте рисковых активов. Это Мастер-банк (активы увеличились с 292 млн. до 871 млн. руб.), Оргрэс-банк (с 242 млн. до 512 млн), Московско-парижский банк (с 50 млн. до 750 млн.), Транснациональный банк (с 192 млн. до 503 млн.), Интрастбанк (с 40 млн. до 333 млн.), Казанский (с 150 млн. до 424 млн. рублей). По идее увеличение капитала могло произойти за счет своих же кредитов. Как бы то ни было, все эти банки не включены в итоговый топ-лист, поскольку впервые показали высокие результаты и по методике требуют испытания временем.

Безнадежность

Снижение индекса надежности российских банков, замеченное экспертами еще в начале 2000 года, во втором квартале стало явлением массовым. Итоговый индекс надежности, составленный по консолидированному балансу группы государственных банков, опустился с 13,9 на 1 января 2000 года до 12,6 баллов на 1 июля. Для группы 100 крупнейших банков падение оказалось еще более существенным: с 34,7 до 25,7 баллов. Уменьшение стабильности произошло даже по традиционно более надежной группе средних и малых банков: с 40,0 до 33,5 баллов (см. график). Произошло резкое, чуть ли не в два раза -- с 25 до 15, сокращение количества банков, претендующих на звание самых надежных.

Больше всего институтов покинуло рейтинг по причине увеличения объемов выданных кредитов и, как следствие, снижения текущего индекса надежности. Это Залог-банк, Инфобанк, "Инвестиционная банковская корпорация", "Первое О.В.К.", Нижегородпромстройбанк, Свердловский губернский банк, Конверсбанк, Первый городской банк. Более всего рисковые активы возросли в Залог-банке и Инфобанке -- в 2 раза за один только квартал.

Группа банков выбыла не только из списка самых надежных, но и из сотни крупнейших (минимальный размер капитала 100 крупнейших банков вырос за минувший квартал с 228 млн. до 266 млн. рублей). Этот рубеж не смогли преодолеть банк "Нефтяной", Ми-банк и "Евразия--Центр". Из них только "Нефтяной" занял место в списке самых надежных среди средних и малых банков. Остальным для этого не хватило баллов -- поскольку в группу самых надежных среди малых и средних банков попадают лишь структуры с текущим индексом надежности не менее 40 баллов (см. методику составления рейтинга в "Профиле" N9 от 13 марта 2000 года).

Lucky-банки

Теперь что касается банков, которые вошли в список самых надежных среди ста крупнейших (их, напомним, осталось только 15). Среди них четыре новичка.

Росевробанк еще в марте текущего года увеличил капитал с 60 млн. до 360 млн. рублей. Произошло это при одновременном наращивании рисковых активов. Банк нашел акционеров, которые согласились купить его акции по цене в 60 раз больше номинала. За бумаги стоимостью 5 млн. рублей он получил 300 млн. При этом акционерами банка являются несколько российских юридических лиц (ООО, ЗАО) с ни о чем не говорящими названиями. По неофициальной же информации, банк имеет отношение к Торговому дому "ОТОН".

Следующий новичок рейтинга -- Желдорбанк -- один из старейших отраслевых банков России. Среди его владельцев Московская, Северо-Западная, Уральская и другие железные дороги.

В течение последнего года Желдорбанк снижал объемы рисковых активов -- их величина уменьшилась почти в 2 раза. Правда, одновременно почти так же снизились и пассивы, а точнее, обязательства до востребования. Покидают ли банк старые партнеры или речь идет о случайных колебаниях -- поживем -- увидим. А пока банк продолжает обслуживать клиентов, большинство из которых так или иначе связаны с железнодорожной отраслью. Среди них, кстати, знакомая каждому, кто хоть раз покупал билет на поезд, страховая компания ЖАСО.

Локо-банк вернулся в число надежных после довольно длительного отсутствия. Объемы рисковых и ликвидных активов, а также обязательств (суммарных и "до востребования") менялись здесь от месяца к месяцу в полтора-два раза. Это может свидетельствовать о том, что банк является "родственным" какому-либо холдингу или группе предприятий, которых и обслуживает. На протяжении всего 2000 года банк имеет текущий убыток на небольшую сумму (01.07.2000 -- 619 тысяч рублей). Тем самым владельцы банка демонстрируют, что главное для них не эффективность работы финансового учреждения, а качество обслуживания подопечной группы. Скорее всего, главными клиентами и хозяевами Локо-банка являются лица, связанные с ООО "ЭСКАР-ОЙЛ" -- это предприятие имеет в банке самый большой оборот по счетам.

Появление в списке наиболее надежных Мосстройэкономбанка -- одного из немногих оставшихся уполномоченных банков правительства Москвы -- вполне закономерно. Более 30% пассивов банка -- это средства московской казны, а также бюджетные деньги, выделенные государственным и негосударственным предприятиям. Еще треть привлеченных капиталов -- это средства околобюджетных структур города Москвы: Управления экономической, научно-технической и промышленной политики, муниципальных предприятий, ДЭЗов и т.п. Рост с начала 2000 года остатков на счетах этих клиентов привел, при неизменном объеме выданных кредитов, к увеличению ликвидных активов банка и повышению текущего балла его надежности. В то же время положение банка может кардинально измениться, если, например, правительство Москвы в очередной раз займется консолидацией бюджетных средств. Не исключено, что фаворитом в этом случае будет назван Банк Москвы, в котором уже сегодня бюджетных средств в 13 раз больше, чем в Мосстройэкономбанке (см. таблицу 4).

Но самые "непостоянные" -- это все-таки деньги, принадлежащие таможне. Правительство, напомним, объявило, что до конца года все таможенные счета должны быть переведены в Федеральное казначейство. В этой связи старые партнеры таможни из числа коммерческих банков переживают не самые спокойные времена.

Рекордсменом среди российских банков по объему привлеченных таможенных средств -- 56% от обязательств до востребования и 47% всех обязательств (см. таблицу 3) -- является БалтОНЭКСИМбанк. Ликвидные же активы у банка тянут только на половину этой суммы. Впрочем, близость банка к руководству Санкт-Петербурга способна сгладить на практике эти теоретические финансовые противоречия.

Другие российские банки, значительную долю пассивов которых составляют таможенные средства, тоже могут выдержать изъятие таможенных денег без особых проблем. Экспортно-импортный банк (ЭКСИ-банк) из Санкт-Петербурга имеет ликвидных активов в два раза больше, чем средств таможни, мурманский Мончебанк -- в 3 раза, а московский МДМ-банк -- в 7 раз больше.

Не опасается изъятия бюджетных денег и Ханты-Мансийский банк. Несмотря на достаточно низкий индекс надежности (11,47 баллов), он является одним из крупнейших кредиторов Центрального банка (см. таблицу 2). На депозитах в ЦБ размещено около 7 млрд. рублей, или 71% всех активов банка. Поэтому "Ханты-Мансийский" в состоянии выполнить свои обязательства перед клиентами даже в случае изъятия из него 9 млрд. бюджетных денег, которые составляют 77% его пассивов.

Банки, увеличившие капитал за счет субординированных кредитов (на 1 июля 2000 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Банки, разместившие самые большие депозиты в ЦБ (на 1 июля 2000 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые "таможенные" банки (на 1 июля 2000 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые "бюджетные" банки (на 1 июля 2000 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые "клиентские" банки на 1 июля 2000 года

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Банки, которые привлекли больше всего частных вкладов (на 1 июля 2000 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые прибыльные банки (на 1 июля 2000 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Самые убыточные банки (на 1 июля 2000 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Социально значимые банки (объем обязательств до востребования более 400 млн. рублей) с наиболее низкими показателями надежности (на 1 июля 2000 года)

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года "О методике расчета собственных средств кредитных организаций".

Изменение индекса надежности российских банков

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ, ЮЛИЯ ШМАРОВА