Наверх
15 ноября 2019
USD EUR
Погода
Без рубрики

Архивная публикация 2000 года: "Надежность — мой компас земной"

Бурный рост кредитной активности российских банков ознаменовался снижением их надежности.Кто не рискует?

Анализ отчетности коммерческих банков на 1 июля 2000 года подтвердил вывод, сделанный «Профилем» еще полгода назад: банки наращивают объемы рисковых вложений. Эта тенденция, повторимся, наблюдается с начала 2000 года по всем группам банков (государственным, крупнейшим и остальным). Если за первый квартал 2000 года финансовые институты увеличили объем рисковых активов (в долларовом эквиваленте) на 12%, то за второй квартал 2000 года подъем составил уже около 16%. В целом за полгода объем выданных кредитов, купленных векселей и т.п. вырос с $29,8 млрд. до $37,9 млрд., то есть более чем на 27%.
Иногда наращивание кредитных вложений происходит формально — с целью увеличения собственных капиталов. Кстати, в том, что касается роста капитала, преуспел банк «Визави» — соответствующий показатель увеличился здесь во втором квартале с 500 млн. до 1500 млн. рублей. Правда, подъем произошел за счет средств, находившихся на счетах до востребования. И это, скорее, исключение, нежели правило. Потому как многие банки, впервые попавшие в число 100 крупнейших по капиталу, увеличили собственные средства при одновременном росте рисковых активов. Это Мастер-банк (активы увеличились с 292 млн. до 871 млн. руб.), Оргрэс-банк (с 242 млн. до 512 млн), Московско-парижский банк (с 50 млн. до 750 млн.), Транснациональный банк (с 192 млн. до 503 млн.), Интрастбанк (с 40 млн. до 333 млн.), Казанский (с 150 млн. до 424 млн. рублей). По идее увеличение капитала могло произойти за счет своих же кредитов. Как бы то ни было, все эти банки не включены в итоговый топ-лист, поскольку впервые показали высокие результаты и по методике требуют испытания временем.
Безнадежность

Снижение индекса надежности российских банков, замеченное экспертами еще в начале 2000 года, во втором квартале стало явлением массовым. Итоговый индекс надежности, составленный по консолидированному балансу группы государственных банков, опустился с 13,9 на 1 января 2000 года до 12,6 баллов на 1 июля. Для группы 100 крупнейших банков падение оказалось еще более существенным: с 34,7 до 25,7 баллов. Уменьшение стабильности произошло даже по традиционно более надежной группе средних и малых банков: с 40,0 до 33,5 баллов (см. график). Произошло резкое, чуть ли не в два раза — с 25 до 15, сокращение количества банков, претендующих на звание самых надежных.
Больше всего институтов покинуло рейтинг по причине увеличения объемов выданных кредитов и, как следствие, снижения текущего индекса надежности. Это Залог-банк, Инфобанк, «Инвестиционная банковская корпорация», «Первое О.В.К.», Нижегородпромстройбанк, Свердловский губернский банк, Конверсбанк, Первый городской банк. Более всего рисковые активы возросли в Залог-банке и Инфобанке — в 2 раза за один только квартал.
Группа банков выбыла не только из списка самых надежных, но и из сотни крупнейших (минимальный размер капитала 100 крупнейших банков вырос за минувший квартал с 228 млн. до 266 млн. рублей). Этот рубеж не смогли преодолеть банк «Нефтяной», Ми-банк и «Евразия—Центр». Из них только «Нефтяной» занял место в списке самых надежных среди средних и малых банков. Остальным для этого не хватило баллов — поскольку в группу самых надежных среди малых и средних банков попадают лишь структуры с текущим индексом надежности не менее 40 баллов (см. методику составления рейтинга в «Профиле» N9 от 13 марта 2000 года).
Lucky-банки

Теперь что касается банков, которые вошли в список самых надежных среди ста крупнейших (их, напомним, осталось только 15). Среди них четыре новичка.
Росевробанк еще в марте текущего года увеличил капитал с 60 млн. до 360 млн. рублей. Произошло это при одновременном наращивании рисковых активов. Банк нашел акционеров, которые согласились купить его акции по цене в 60 раз больше номинала. За бумаги стоимостью 5 млн. рублей он получил 300 млн. При этом акционерами банка являются несколько российских юридических лиц (ООО, ЗАО) с ни о чем не говорящими названиями. По неофициальной же информации, банк имеет отношение к Торговому дому «ОТОН».
Следующий новичок рейтинга — Желдорбанк — один из старейших отраслевых банков России. Среди его владельцев Московская, Северо-Западная, Уральская и другие железные дороги.
В течение последнего года Желдорбанк снижал объемы рисковых активов — их величина уменьшилась почти в 2 раза. Правда, одновременно почти так же снизились и пассивы, а точнее, обязательства до востребования. Покидают ли банк старые партнеры или речь идет о случайных колебаниях — поживем — увидим. А пока банк продолжает обслуживать клиентов, большинство из которых так или иначе связаны с железнодорожной отраслью. Среди них, кстати, знакомая каждому, кто хоть раз покупал билет на поезд, страховая компания ЖАСО.
Локо-банк вернулся в число надежных после довольно длительного отсутствия. Объемы рисковых и ликвидных активов, а также обязательств (суммарных и «до востребования») менялись здесь от месяца к месяцу в полтора-два раза. Это может свидетельствовать о том, что банк является «родственным» какому-либо холдингу или группе предприятий, которых и обслуживает. На протяжении всего 2000 года банк имеет текущий убыток на небольшую сумму (01.07.2000 — 619 тысяч рублей). Тем самым владельцы банка демонстрируют, что главное для них не эффективность работы финансового учреждения, а качество обслуживания подопечной группы. Скорее всего, главными клиентами и хозяевами Локо-банка являются лица, связанные с ООО «ЭСКАР-ОЙЛ» — это предприятие имеет в банке самый большой оборот по счетам.
Появление в списке наиболее надежных Мосстройэкономбанка — одного из немногих оставшихся уполномоченных банков правительства Москвы — вполне закономерно. Более 30% пассивов банка — это средства московской казны, а также бюджетные деньги, выделенные государственным и негосударственным предприятиям. Еще треть привлеченных капиталов — это средства околобюджетных структур города Москвы: Управления экономической, научно-технической и промышленной политики, муниципальных предприятий, ДЭЗов и т.п. Рост с начала 2000 года остатков на счетах этих клиентов привел, при неизменном объеме выданных кредитов, к увеличению ликвидных активов банка и повышению текущего балла его надежности. В то же время положение банка может кардинально измениться, если, например, правительство Москвы в очередной раз займется консолидацией бюджетных средств. Не исключено, что фаворитом в этом случае будет назван Банк Москвы, в котором уже сегодня бюджетных средств в 13 раз больше, чем в Мосстройэкономбанке (см. таблицу 4).
Но самые «непостоянные» — это все-таки деньги, принадлежащие таможне. Правительство, напомним, объявило, что до конца года все таможенные счета должны быть переведены в Федеральное казначейство. В этой связи старые партнеры таможни из числа коммерческих банков переживают не самые спокойные времена.
Рекордсменом среди российских банков по объему привлеченных таможенных средств — 56% от обязательств до востребования и 47% всех обязательств (см. таблицу 3) — является БалтОНЭКСИМбанк. Ликвидные же активы у банка тянут только на половину этой суммы. Впрочем, близость банка к руководству Санкт-Петербурга способна сгладить на практике эти теоретические финансовые противоречия.
Другие российские банки, значительную долю пассивов которых составляют таможенные средства, тоже могут выдержать изъятие таможенных денег без особых проблем. Экспортно-импортный банк (ЭКСИ-банк) из Санкт-Петербурга имеет ликвидных активов в два раза больше, чем средств таможни, мурманский Мончебанк — в 3 раза, а московский МДМ-банк — в 7 раз больше.
Не опасается изъятия бюджетных денег и Ханты-Мансийский банк. Несмотря на достаточно низкий индекс надежности (11,47 баллов), он является одним из крупнейших кредиторов Центрального банка (см. таблицу 2). На депозитах в ЦБ размещено около 7 млрд. рублей, или 71% всех активов банка. Поэтому «Ханты-Мансийский» в состоянии выполнить свои обязательства перед клиентами даже в случае изъятия из него 9 млрд. бюджетных денег, которые составляют 77% его пассивов.

Банки, увеличившие капитал за счет субординированных кредитов (на 1 июля 2000 года)

БанкРазмер субординированного кредита (тыс.руб.)Размер субординированного кредита, входящего в расчет собственного капитала банка (тыс.руб.)Собственный капитал с учетом субкредита по методике ЦБ (тыс.руб.)
РОСБАНК56 10056 1004 691 449
«ЕВРОФИНАНС»2 105 250928 8482 835 944
«МЕНАТЕП СПб»700 000700 0002 268 343
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»392 980392 9801 520 076
НОМОС-БАНК260 000260 0001 416 318
БАНК «ЗЕНИТ»400 251291 5531 009 774
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»84 21084 210952 775
СЛАВЯНСКИЙ БАНК199 976175 717566 141
УБРР4800048 000216 673
МОСКОМПРИВАТБАНК33 68433 684169 164
КРОСНА-БАНК22 80022 800167 564
ИРОНБАНК39 27039 022128 012

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года «О методике расчета собственных средств кредитных организаций».

Банки, разместившие самые большие депозиты в ЦБ (на 1 июля 2000 года)

МестоБанкДепозиты в ЦБ (тыс.руб.)Доля в работающих активах (%)
1СБЕРБАНК РОССИИ57 100 00014,54
2«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ»6 967 00071,35
3ЗАПСИБКОМБАНК910 00029,82
4РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ640 00032,12
5СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК535 00037,45
6ГУТА-БАНК500 0005,58
7«ПЕТРОВСКИЙ»440 0009,84
8РОСДОРБАНК360 00078,27
9ВНЕШТОРГБАНК РФ350 0000,55
10МАСТЕР-БАНК320 00039,47

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года «О методике расчета собственных средств кредитных организаций».

Самые «таможенные» банки (на 1 июля 2000 года)

МестоБанкОстатки средств на счетах таможни (тыс.руб.)Доля в суммарных обязательствах (%)
1БАЛТОНЭКСИМБАНК1 587 51756,41
2МДМ-БАНК1 006 0068,96
3СБЕРБАНК РОССИИ662 2480,16
4АЛЬФА-БАНК225 2391,02
5БАШКРЕДИТБАНК196 6161,58
6МОНЧЕБАНК162 02514,63
7РОСБАНК106 8080,86
8ЭКСИ-БАНК98 74418,99
9СОБИНБАНК56 3681,23
10ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ54 8750,62

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года «О методике расчета собственных средств кредитных организаций».

Самые «бюджетные» банки (на 1 июля 2000 года)

МестоБанкОстатки средств на счетах бюджетных структур (тыс.руб.)Доля в суммарных обязательствах (%)
1СБЕРБАНК РОССИИ17 526 0384,03
2БАНК МОСКВЫ9 442 94534,77
3«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ»9 082 32876,60
4БАШКРЕДИТБАНК3 756 43520,98
5«АК БАРС»2 084 12147,90
6БАЛТОНЭКСИМ1 649 86148,38
7«ВОЗРОЖДЕНИЕ»1 621 94921,62
8СБС-АГРО1 198 9232,26
9МДМ-БАНК1 149 8087,67
10МОСТ-БАНК915 6899,61

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года «О методике расчета собственных средств кредитных организаций».

Самые «клиентские» банки на 1 июля 2000 года

МестоБанкОстатки средств на счетах фирм-клиентов (тыс.руб.)
1СБЕРБАНК РОССИИ64 561 098
2ВНЕШТОРГБАНК РФ20 759 044
3ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ18 429 632
4ГАЗПРОМБАНК17 136 260
5АЛЬФА-БАНК7 925 472
6РОСБАНК6 730 655
7БАНК МОСКВЫ5 753 528
8БАШКРЕДИТБАНК4 910 600
9МДМ-БАНК4 821 694
10«МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»4 454 377

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года «О методике расчета собственных средств кредитных организаций».

Банки, которые привлекли больше всего частных вкладов (на 1 июля 2000 года)

МестоБанкЧастные вклады (тыс.руб.)Доля в суммарных обязательствах (%)
1СБЕРБАНК РОССИИ286 398 60665,89
2АЛЬФА-БАНК4 052 92912,34
3ГАЗПРОМБАНК3 948 2656,50
4РОСБАНК2 583 47612,53
5БАНК МОСКВЫ2 458 2249,05
6ВНЕШТОРГБАНК РФ2 367 9804,09
7«РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»1 938 4317,22
8АВТОБАНК1 673 41412,83
9ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ1 670 44911,25
10«ЕВРОФИНАНС»1 496 06613,31

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года «О методике расчета собственных средств кредитных организаций».

Самые прибыльные банки (на 1 июля 2000 года)

МестоБанкПрибыль (тыс.руб.)
1СБЕРБАНК РОССИИ5 882 103
2АЛЬФА-БАНК1 218 928
3ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ363 622
4ГАЗПРОМБАНК355 196
5БАШКРЕДИТБАНК330 620
6МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ306 196
7«ЕВРОФИНАНС»290 095
8«КРЕДИТ УРАЛ»276 897
9ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ271 635
10«ТРАНСКРЕДИТ»262 046

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года «О методике расчета собственных средств кредитных организаций».

Самые убыточные банки (на 1 июля 2000 года)

МестоБанкУбыток (тыс.руб.)
1СБС-АГРО7 242 735
2«РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»2 548 246
3ЭЛБИМ-БАНК190 884
4КОМИ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ157 823
5ПРОМРАДТЕХБАНК102 684
6РНКБ68 454
7«МЕТАЛЭКС»41 985
8МОСТ-БАНК41 863
9РУССКО-ГЕРМАНСКИЙ ТОРГОВЫЙ35 521
10ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ19 821

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года «О методике расчета собственных средств кредитных организаций».

Социально значимые банки (объем обязательств до востребования более 400 млн. рублей) с наиболее низкими показателями надежности (на 1 июля 2000 года)

МестоБанкТекущий индекс надежностиОбязательства до востребования (млн.руб.)
1АВТОБАНК7,936 525
2УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ7,99671
3СКБ-БАНК8,101 103
4ИНКАССБАНК8,591 607
5ИНТЕРПРОМБАНК8,68760
6«ИНТЕЛЛЕКТ»8,86757
7ДИБ9,1821 513
8«ЗЕНИТ»9,375 509
9«ПАВЕЛЕЦКИЙ»9,96585
10РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ10,03512
11«ИНГОССТРАХ-СОЮЗ»10,06470
12ЭКСПОБАНК10,51777
13НРБ10,965 253
14«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ»11,4710 322
15САРОВБИЗНЕСБАНК11,75791
16БАНК МОСКВЫ12,0318 805
17«ЦЕНТРОКРЕДИТ»12,04469
18СДМ-БАНК13,37655
19«СЕВЕРНАЯ КАЗНА»14,351 057
20УРАЛВНЕШТОРГБАНК14,451 344

Субординированные кредиты могут учитываться банками при расчете собственного капитала согласно Положению ЦБ РФ N31-П от 1 июня 1998 года «О методике расчета собственных средств кредитных организаций».

Изменение индекса надежности российских банков

ДатаИндекс надежности
Госбанки (Сбербанк, ВТБ)
01.08.199820.71
01.10.199821,71
01.01.199921,80
01.04.199920,53
01.07.199915,67
01.10.199915,43
01.01.200013,86
01.04.200012,99
01.07.200012,62
100 крупнейших банков (кроме Сбербанка, ВТБ)
01.08.199813.93
01.10.199811,73
01.01.199913,27
01.04.199916,93
01.07.199918,78
01.10.199923,48
01.01.200034,73
01.04.200024,26
01.07.200025,67
Средние и малые банки
01.08.199826.03
01.10.199823,97
01.01.199927,36
01.04.199933,39
01.07.199934,01
01.10.199929,90
01.01.200040,04
01.04.200036,33
01.07.200033,52

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ, ЮЛИЯ ШМАРОВА

Больше интересного на канале: Дзен-Профиль
Скачайте мобильное приложение и читайте журнал "Профиль" бесплатно:
Самое читаемое

Зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность скачивания номеров

Войти через VK Войти через Google Войти через OK