Впервые регулятор не показал данных по Промсвязьбанку (ПСБ). Более того, впредь информация по этой кредитной организации – оборотно-сальдовая ведомость, сведения о величине собственных средств, нормативах и финансовом результате – публиковаться в открытом доступе не будет. Таким образом, Промсвязьбанк, основной направленностью работы которого стал статус расчетного и финансового центра для нужд оборонного заказа и обслуживания крупных госконтрактов, выпадает из поля публичного наблюдения. Это сделано сознательно – с целью не раскрывать сведения, которые могут увеличить риск расширения санкций для банка.
Промсвязьбанк с активами порядка 1,5 трлн рублей и величиной собственных средств 105 млрд рублей (последняя доступная отчетность на 1 августа 2018 года) является одним из крупнейших российских финансовых институтов, системно значимой кредитной организацией. Необходимо отметить, что ввиду значительных размерных характеристик ПСБ отсутствие сведений о его ключевых метриках в публичном поле предполагает определенные корректировки в актуальной статистике и итогах деятельности банковской системы России в целом: как в динамике месяц к месяцу, так и в годовом выражении.
Норматив для достаточности
В общей сложности с начала года и по состоянию на дату публикации отчетности 53 банка прекратили деятельность. Только за август прекращена деятельность 10 кредитных организаций. Причины: отзыв лицензии регулятором, ликвидация – лицензии аннулированы в том числе по причине реорганизации и присоединения к другим банкам.
Совокупные активы банков–участников рэнкинга на 1 сентября составили 85 975 млрд рублей, что на 0,9% выше итогов июльских расчетов НРА. Примечательно, что показатель продемонстрировал рост, несмотря на снижение количества банков, отчетность которых была использована для целей рэнкинга. С начала года активы увеличились на 7,6%.
Капитализация кредитных организаций (данные формы 123) на 1 сентября достигла 9 566 млрд руб., что на 0,9% выше предыдущего месяца и на 7,1% выше уровня на начало года.
Принципиальное значение имеет поддержание необходимых запасов прочности по нормативам достаточности собственных средств: для всех участников банковской системы с 1 января 2019 года надбавка увеличится на 0,625% и достигнет 2,5%, а для системнозначимых кредитных организаций – на 1%. В итоге норматив достаточности основного капитала должен быть (с учетом надбавки) не менее 10,5% для всех банков и не менее 11,5% для системно значимых. Напомним: надбавки для поддержания достаточности капитала были введены с 2016 года и тогда составляли 0,625% для всех банков и 0,35% для системно значимых. В дальнейшем эти метрики ежегодно повышались. На 1 сентября практически все системно значимые банки данный триггер выполняли.
Кредитные риски
Совокупный кредитный портфель на 1 сентября достиг 49 291 млрд рублей, что почти на 2% выше итогов предыдущего месяца. С начала года динамика составила чуть более 14%. Драйвером роста, как и месяцем ранее, выступил розничный сегмент. Кредитование физических лиц в августе сохранило положительный тренд, достигнув 14 225 млрд рублей. Динамика аналогична предыдущему месяцу – на уровне 1,6%, а с начала года прирост уже более чем на треть – на 32%. Непрекращающийся розничный кредитный бум несет в себе риски, связанные с возможным ростом расходов населения на обслуживание долгов по кредитам в условиях снижения уровня реальных располагаемых доходов, которые по итогам августа уменьшились почти на 1% в годовом выражении, а также в случае увеличения нагрузки по процентным ставкам.
Средства физических лиц в банках составили 26 680 млрд рублей (–0,2% за отчетный месяц, но +15% с начала года). Таким образом, рост задолженности россиян по кредитам более чем в два раза опережает темпы роста их сбережений.
Одна из причин – отток валютных депозитов, доля которых в структуре привлеченных средств от населения – около 22% (5,8 трлн в рублевом эквиваленте) против 19% на начало года. Отток за август c учетом динамики курса рубля составил около 3% при укреплении основных валют к рублю в августе примерно на 8%. Это стало следствием огласки обсуждения регулятором и финансовыми властями статуса валютного вклада. Для выполнения обязательств перед клиентами банкам потребовалась дополнительная валютная ликвидность.
Другая причина действий банков, активно наращивавших запасы иностранной валюты, – санкции. Финансовые институты исходят из того, что санкционное давление может нарастать, в перспективе в дополнение к действующим ограничениям могут быть введены новые.
Денежные средства, увеличившись до 1620,5 млрд руб. на 1 сентября, продемонстрировали динамику, сопоставимую с ростом совокупных активов банковской системы (+6% с начала года и +1% по итогам августа). Однако денежные средства в иностранной валюте выросли с начала года на 44% (до 890 млрд рублей), вдвое опередив динамику курса основных валют к рублю. В результате валютная составляющая в наиболее ликвидной части банковских балансов (в денежных средствах) выросла до 55% относительно менее 40% на начало 2018 года.
Жизнь взаймы
Кредитование юридических лиц продемонстрировало позитивную динамику (рост 2% за месяц и 8% с начала года), портфель достиг 35 065 млрд рублей. Достаточно высокий для сегмента рост (ранее темпы не превышали 1%) обусловлен укреплением курса основных валют к рублю в условиях, когда порядка 20% объема задолженности юридических лиц перед банками сформировано займами в иностранной валюте. Для сравнения: доля задолженности населения в инвалюте составляет менее 1% совокупного кредитного портфеля. По этой причине колебания курса российского рубля практически не оказали влияния на показатели темпов роста задолженности населения.
Средства юридических лиц в банках превысили 28 млрд рублей (рост на 3% за месяц и на 20% с начала года). Учитывая 30‑процентную долю средств, привлеченных банками от организаций в иностранной валюте, одной из причин роста можно снова назвать укрепление основных валют к рублю в августе. При этом по-прежнему остается отрицательным, но в целом стабильным на протяжении года сальдо между депозитами и кредитами юридических лиц (–7 трлн рублей на 1 сентября 2018 года относительно –7,14 трлн рублей на 1 января 2018 года).
Долговое бремя
Просроченная задолженность в консолидированном кредитном портфеле банков – участников рэнкинга составила 5,9%. Здесь можно говорить о небольшом понижательном тренде (в начале года показатель находился на уровне 6,2%. При этом доля просроченной задолженности физлиц составила 6,1%, а в кредитах юрлиц – 5,8%. Динамика показателей однонаправленная: по физлицам снижение за месяц 0,2% и на 1,6% с начала года; по юрлицам снижение за месяц порядка 0,4%). Доля госбанков в активах участников рэнкинга составила 66% по итогам 8 месяцев. Доля средств физлиц в госбанках превысила 72% – это на 9% больше, чем годом ранее.
