Все натурные съемки проходили в Мурманской области, чтобы передать ту атмосферу, которая окружала сотрудников Кольской сверхглубокой. Некоторые сцены были отсняты неподалеку от реальной скважины в городе Заполярный и на берегу Баренцева моря около поселка Териберка. Главную роль в картине «Кольская сверхглубокая» сыграла сербская актриса Милена Радулович, известная российским зрителям по ленте «Балканский рубеж».
«Я сразу почувствовала, что это отличная тема для фильма. На мой взгляд, мистический триллер, основанный на реальных событиях, – это тот жанр, который не может быть не интересен уже сам по себе», – рассказала она.
Кольская сверхглубокая попала в 1991 году в Книгу рекордов Гиннеса как самая глубокая в мире буровая скважина. Она находится в 10 км от города Заполярный. Ее длина составляет более 12 км, диаметр верхней части – 92 см. Скважину пробурили в 1970-х годах в целях изучения земной коры и законсервировали в 2008-м из-за нерентабельности.