В ролике показаны истории еретиков (чернокожих) и служителей церкви, которые рассматривают их дела и решают судьбы. Начинается видео с цитаты Жанны Д'Арк о самопожертвовании.

Главную роль в видео исполнил рэпер-трансгендер Микки Бланко, которого по сюжету, как еретика, сожгли на костре. В финале клипа Бланко зачитывает: «Я хожу по этой земле, чернокожий, гей и ВИЧ-позитивный, но надежда, с которой я живу, сильнее любого негатива».

Сама Мадонна появляется в видео всего на несколько секунд — в кадре показано ее лицо крупным планом за темной вуалью.

Альбом «Madame X» выйдет 14 июня. «Dark Ballet» следует за ранее выпущенными синглами: «Crave», «Future», «Medellin» и «I Rise».