Артист крестился в Александро-Невском соборе Парижа. При этом Депардье стал крестным маленькой девочки. По информации Sputnik France, актеру нравится православное богослужение. Своим духовным отцом он считает Тихона, митрополита Псковского и Порховского.

Актер меняет вероисповедание не в первый раз. Так, в 60-х годах ХХ века он принял ислам. Позднее проявлял интерес к буддизму и иудаизму.