Наверх
21 октября 2021
Без рубрики

Архивная публикация 2007 года: "Рискованное дело"

В ближайшем будущем российским банкам — тем, которые не сделали этого заранее, — придется раскошелиться на создание подразделения по контролю за рисками. Причиной тому могут стать рыночные катаклизмы и жесткие требования ЦБ.Экономические словари дают достаточно громоздкие определения понятия «риск-менеджмент», но суть его в общем-то проста. Цель риск-менеджера в банке — избавить акционеров от неприятных сюрпризов. В его задачи входит оценка возможных рисков, связанных с кредитованием того или иного заемщика, запуском нового банковского продукта, происходящими в банке процессами, предотвращение потенциальной угрозы или как минимум избежание повторных ошибок. Банковский риск-менеджер — своего рода профессиональный оракул, который обязан вовремя предостеречь хозяина от опасности. Но в качестве инструментов он использует не кофейную гущу и магический кристалл, а математические модели, формулы и методологии.

Российский банковский рынок сам по себе очень молод, и в моменты его бурного развития профессиональной оценке рисков уделялось мало внимания — по большому счету банкирам было не до этого, на кону стояли сверхприбыли или сиюминутные выгоды акционеров.

Задуматься о грамотном подходе к рискам российских финансистов заставил кризис 1998-го. Банкам, которым удалось выбраться из кризисной ямы, нужно было думать о том, как впредь обезопасить себя от возможного экономического коллапса.

Одним из первых управление анализа рисков создал Альфа-банк. Правда, до 2000 года оно занималось в основном кредитными рисками. С приходом в банк нынешнего директора департамента анализа рисков Филипа Гальперина, который раньше занимался рисками в финансовых компаниях в Лондоне, в структуре управления рисков Альфа-банка появились четыре основных отдела: отдел по управлению кредитными рисками, розничными рисками, отдел операционных рисков и рыночных рисков.

В 2000—2003 годах управления рисков постепенно стали появляться у остальных банков из числа крупных. В организациях среднего уровня, как и прежде, анализу операций удалялось мало внимания — в силу отсутствия специалистов и технологий, а то и по более банальной причине — нежелания увеличивать расходы.

Но тут грянул банковский мини-кризис-2004. «Именно с 2004 года ЦБ целенаправленно начал устанавливать нормативы по банковскому риск-менеджменту. Правда, письмо, разосланное ЦБ всем банкам, было привязано к вхождению в систему страхования банковских вкладов, однако позже Центробанк прислал нам анкету непосредственно по рискам, которую мы должны были заполнить и отправить в течение 5 дней после получения», — рассказывает начальник управления казначейства Банка Проектного Финансирования Юлия Гарифулина. Так, п. 1 письма от 2 июля 2004 года обязывал банк представить в ЦБ «перечень наименований подразделений кредитной организации, ответственных за оценку уровня принимаемых рисков», а п. 6 — рассказать регулятору про «периодичность проведения оценки основных рисков».

Именно с этого момента даже те банки, в которых рисками вообще не занимались, стали пытаться создавать хотя бы видимость риск-менеджмента.

Физическая нагрузка

Как бы то ни было, сейчас взяться за адекватное управление рисками придется практически всем банкам, занимающимся розничным кредитованием, а таких достаточно много. Дело в том, что 1 июля вступит в силу инструкция ЦБ, которая подразумевает создание резервов под портфели кредитов в зависимости от уровня риска по ним. Зависимость простая: чем выше риски по портфелю однородных ссуд (а их нужно еще и спрогнозировать на основе общей статистики по просрочке), тем «пухлее» должна быть «подушка безопасности» — резервы.

Эта вынужденная мера заставит банки оценивать и прогнозировать уровень потерь по кредитам, а значит — создавать подразделение из рисковиков, специализирующихся на розничных рисках.

О том, что в России сейчас полным ходом идет кредитная гонка, не говорил только ленивый. И наиболее сильные игроки этого рынка давно обзавелись отделами оценки розничных рисков. Кому давать кредит, а кому не стоит, на деле решает программа-скоринг, исходя из введенных данных о заемщике. Процесс этот давно автоматизирован, позволяет обрабатывать по 2—3 тыс. заявок в день (обработка занимает от нескольких минут до часа), и в него риск-менеджеры не вмешиваются.

Бывают и особые случаи. «Обычно скоринговая система настраивается так, чтобы в 15—20% случаев требовалось экспертное принятие решений», — рассказывает «Профилю» старший вице-президент «ВТБ 24» Вадим Кулик, который возглавляет департамент анализа рисков в банке. В «ВТБ 24», как и в большинстве крупных банков, скоринговая система работает не по принципу «да/нет», а по схеме «да/нет/может быть», то есть относит кредитную заявку в «белую», «серую» или «черную» зону. Определение количества заявок, которые попадут в ту или иную зону, — вопрос кредитной политики банка. По словам Вадима Кулика, в «ВТБ 24» весь поток розничных заявок (более 30 тыс. в месяц) обрабатывается с участием только 14 риск-менеджеров.

Но основная задача рисковика гораздо шире и весомее — речь идет о создании системы анализа портфеля по однородному профилю заемщика (то есть заемщиков со схожими характеристиками) для того, чтобы определить поведение такого рода клиентов в будущем. И в зависимости от этого вносить корректировки в скоринговую систему.

Иначе говоря, через анализ качества уже выданных кредитов делать поправки на будущие решения о выдаче ссуд тому или иному типу клиентов. Профессиональные риск-менеджеры должны предупредить беду — именно поэтому они так важны для банка. Борьба с существующими неплательщиками — это уже задача служб безопасности и других структур.

Между тем ситуация у ряда российских банков, увлекающихся розницей, плачевна: многие из них не в состоянии не только управлять, но и посчитать риски, спрогнозировать дефолты и принять соответствующее решение.

«Банки, которые выходят на розничный рынок, быстро набирают портфели, и уровень дефолтов по кредитам в общем массиве не так заметен. Проявляться проблемы начнут тогда, когда темп роста рынка замедлится и приток новых кредитов сократится, — рассуждает директор дирекции розничных рисков НБ «ТРАСТ» Александр Соколов. — Например, рынок автокредитования уже достаточно насыщен, портфели автокредитов растут не такими темпами, так что через год объем «плохих» долгов в этом сегменте станет более очевидным».

В первую очередь проблемы должны всплыть у банков с неотлаженной системой рисков. Западным организациям в этом плане легче — они принесли с собой на российский рынок уже обкатанные процедуры и технологии оценки риска. Однако проблема западных рисковиков в том, что они привыкли работать только с официальными просрочками и не готовы к большому объему мошеннических операций. Именно поэтому известен иностранный банк, чьи технологии неадекватной оценки рисков привели к большому уровню просрочки, — чешский «Хоум Кредит». «Наиболее эффективный метод построения системы оценки рисков — это симбиоз западного и российского опыта. Иностранцы дают технологии и обеспечивают «конвейерность» обработки данных, а российские специалисты берут на себя еще и отсев мошеннических операций на ранних стадиях», — говорит Александр Соколов. По его словам, в НБ «ТРАСТ» действует именно такой подход.

«Комитетчики» и хирурги

Помимо оценки розничных рисков у менеджеров хватает других забот. Например, риски корпоративных заемщиков.

В отличие от кредитования розничных клиентов решение о выдаче или невыдаче займа юрлицу выносит кредитный комитет, в состав которого входят топ-менеджеры банка, риск-менеджеры и представители профильных управлений. При этом даже известным предприятиям могут сказать категорическое «нет».

Некоторые риск-менеджеры обращают внимание на то, что даже крупным компаниям может быть отказано из-за недостаточной финансовой устойчивости или непрозрачности бизнеса.

Другие рассказывали, что кредитный комитет может предложить компромисс — например, выдать кредит не вполне устраивающей их компании при условии, что банку будет предоставлено право принятия управленческих решений, а также доля в капитале банка до того момента, когда «подозрительная» компания свой долг погасит.

Риск-менеджерам порой удается спасти банк от финансового краха. «Полгода назад к нам обратилась компания «Екатеринбург-Арт» с просьбой о выдаче очень крупного кредита — в размере нескольких миллионов долларов. Компания представила привлекательную финансовую отчетность, наши риск-менеджеры по корпоративным кредитам детально изучили и сопоставили управленческую и бухгалтерскую отчетность компании — ведь речь шла о значимой для банка сумме, и в случае ее невозврата мы бы оказались в очень сложной ситуации. В результате риск-менеджеры выяснили, что реальное финансовое состояние клиента близко к банкротству, и кредитный комитет отклонил заявку «Екатеринбург-Арт», — рассказывает топ-менеджер крупного федерального банка. Через полгода активы «Екатеринбург-Арт» вместе с ее долгами примерно на $9 млн. были проданы другому банку — одному из кредиторов. Но среди потерпевших оказалось еще несколько крупных финансовых институтов, выдавших компании займы и оставшихся с носом.

Люди и деньги

Несмотря на все рыночные процессы и требования ЦБ, до сих пор в банках за пределами топ-100 системно риск-менеджментом никто не занимается.

Главная проблема — деньги и инфраструктура. «В последнее время риск-менеджмент становится все дороже для банков: сильно растут зарплаты специалистов, нередко — совершенно неадекватно их знаниям и навыкам, стоимость программных продуктов тоже может оказаться достаточно велика. Все это, а также постоянные конфликты интересов с бизнес-подразделениями, неизбежно возникающие в процессе принятия решений, не стимулируют банки внедрять «продвинутый» риск-менеджмент», — рассуждает руководитель практики риск-менеджмента Energy Consulting Елена Розанова. По словам эксперта, оценить реальную эффективность подразделения риск-менеджмента очень сложно, поскольку практически невозможно доказать, что верное решение не могло быть принято без участия аналитиков, да и гарантии качества их работы никто не дает. Соответственно, необходимость существования в банке подразделения, ассоциирующегося у большинства сотрудников с тормозом бизнеса, неочевидна.

«Банковский сектор сейчас развивается крайне динамично, то же самое можно сказать и о риск-менеджменте — уровень работы с рисками в крупных банках вполне можно сравнить с западными аналогами. Однако главное отличие российского банковского рынка от иностранного — низкое качество централизованных баз данных по заемщикам и невысокая прозрачность финансового рынка. Эти факторы существенно затрудняют анализ кредитных и рыночных рисков», — рассказывает директор департамента кредитования Абсолют Банка Александр Лапко.

В то же время найти специалиста по риск-менеджменту становится нелегкой задачей. Мелким банкам приходится переплачивать рисковикам из «крупняка» и предлагать им более выгодные должности. Причем сложнее всего найти «универсалов» на руководящие должности и рисковиков-операционщиков.

Еще большие проблемы испытывают банки, подбирающие специалиста по розничным рискам. «Конкуренция на рынке за розничных специалистов и так достаточно велика, но борьба за розничных рисковиков особенно ощутима», — подтверждает Александр Соколов из НБ «ТРАСТ». Сами банкиры признаются в том, что в России сейчас далеко не у всех кредитных организаций есть специалисты по розничным рискам. Пожалуй, только 2—3 российских банка могут похвастаться высококлассными рисковиками. Среди опрошенных «Профилем» банков лишь у немногих в составе рисковых департаментов розница выделена в отдельное управление или дирекцию.

«На кадровом рынке сейчас готовых специалистов практически нет, чаще всего банку приходится воспитывать риск-менеджеров самостоятельно. При этом обязательно стоит учитывать прежнюю специализацию будущего рисковика: по моим наблюдениям, из математиков получаются хорошие специалисты по скорингу, из кредитчиков — эксперты по кредитным рискам, сбором долгов отлично получается заниматься у бывших участковых милиционеров», — рассказывает Вадим Кулик из «ВТБ 24». В редких российских вузах есть факультеты риск-менеджмента, при том что на Западе это одна из самых востребованных и высокооплачиваемых специальностей.

Так что тем российским риск-менеджерам, которые уже обучились редкой профессии, приходится щедро платить. Зарплатная «вилка» рисковиков составляет от $2—2,5 тыс. до $10—15 тыс.

Как в свое время Альфа-банку, многим российским организациям приходится приглашать специалистов с Запада. Иностранные рисковики сегодня охотно рассматривают предложения из России из-за хороших условий оплаты.

Рискованное будущее

Многие опрошенные «Профилем» банкиры не раз жаловались на то, что часто из-за своих сомнений теряли выгодных клиентов. В этом, по сути, и заключается основное отличие нашего риск-менеджмента от западного. Российские рисковики чаще всего действуют по принципу «семь раз отмерь — один раз отрежь», и порой у них не хватает решимости «отрезать».

Западные банки гораздо агрессивнее проводят «рискованную» политику: допуская возможность временных убытков, они действуют смелее.

Наши банки тоже будут становиться смелее по мере того, как будет расти роль риск-менеджеров в их деятельности, считают собеседники «Профиля». И подталкивать их будет в первую очередь ЦБ, готовящийся к подписанию Базельского соглашения и постепенно навязывающий банкам более жесткие нормативы по достаточности капитала, нормам резервирования и другим параметрам, «подогнать» которые под международные стандарты без участия риск-менеджеров никак не получится.

Оперативные и важные новости в нашем telegram-канале Профиль-News
Больше интересного на канале Дзен-Профиль
Самое читаемое
21.10.2021
20.10.2021