Число банков рекордно уменьшается

В III квартале текущего года без лицензий остались 25 банков (из 630, действовавших на 1 июля 2016 года). За 9 месяцев текущего года банковский рынок потерял больше участников, чем за весь прошлый год, включая несколько кредитных организаций, входивших в сотню крупнейших в стране. Всего на 1 октября 2016 года в России действовало ровно 600 банков.

Недовольство регулятора ходом оздоровления большинства санируемых банков выражается не только в планах по изменению процедуры санации, но и в количестве санируемых банков. В текущем году процедура финансового оздоровления была запущена только в саратовском Экономбанке (рег. номер 1319). Пока нет окончательного решения по крупному банку «Пересвет» – более активно, чем стандартная процедура санации, обсуждается вариант конвертации долгов банка в его акции (механизм bail-in), в том числе и для держателей облигаций банка.

Наиболее популярной причиной отзыва лицензий остается размещение средств в активы низкого качества, неадекватная оценка рисков и формирование резервов (21 упоминание в пресс-релизах ЦБ за квартал), что в 11 случаях повлекло за собой критическое снижение значений норматива достаточности капитала (ниже 2%) и утрату банками собственных средств. 9 из 25 банков, потерявших лицензии, не соблюдали требования законодательства в области ПОД/ФТ (отмывание денег), 4 банка участвовали в проведении сомнительных транзитных операций, 2 нарушали предписания регулятора.

Грядущее реформирование банковской системы в виде деления кредитных организаций на универсальные и банки с ограниченными лицензиями вряд ли остановит так называемую «зачистку» банковского рынка, хотя в долгосрочной перспективе направлено в том числе и на это. Представители ЦБ не раз заявляли, что оздоровление банковского сектора закончится к середине 2017 года. Однако в процессе перехода к новому регулированию определенно будут проходить новые проверки и выявляться банки, не удовлетворяющие требованиям ЦБ для того или иного вида лицензии.

Ключевой причиной отзывов, вероятно, останется размещение средств в активы низкого качества и неадекватная оценка рисков. Учитывая уровень резервов по безнадежным ссудам в 78,4% (данные ЦБ), требования регулятора по их доформированию будут и в дальнейшем влиять на финансовое положение банков. В начале года резервы по ссудам V категории составляли 77,1%, на 1 июля 2016 года – 77,0%.

Концентрация увеличивается

Объем активов российских банков по итогам III квартала остался почти на том же уровне, что и тремя месяцами ранее, несмотря на отзыв трех банков из топ‑100 (сумма их активов на 1 сентября 2016 года составила 227,7 млрд рублей). С начала года чистые активы банковского сектора сократились на 4,3% и на 1 октября 2016 года составили 77,4 трлн рублей (расчеты НРА без учета банков, не раскрывающих данные отчетности публично). По отношению к значению аналогичного показателя годовой давности активы уменьшились на 0,5%.

Сокращение числа небольших, средних и даже сравнительно крупных банков, слияние и поглощение, увеличивающее активы крупных игроков, продолжает тенденцию на концентрацию активов в крупнейших банках страны. Удельный вес активов пяти крупнейших банков за III квартал увеличился на 0,3%, до 56,9%, а доля 200 крупнейших кредитных организаций превысила 98% от суммарного объема активов по рынку (годом ранее этот показатель был на уровне 97,2%). На топ‑200 банков приходится 98,4% от общей суммы выданных кредитов и 98,1% от объема привлеченных средств физических лиц и компаний-клиентов. Доля активов кредитных организаций, не входящих в 500 крупнейших, сократилась с 0,11% до 0,09% за третий квартал (на 1 октября 2015 года вес таких банков составлял 0,3%).

Динамика основных показателей банковской системы за III квартал 2016 года сильно уступает показателям того же периода прошлого года. Но такая динамика в 2015 году сильно завязана на валютную переоценку активов.

Динамика основных финансовых показателей в III квартале в целом переломила отрицательный тренд, хотя и демонстрирует совсем невысокий рост, пока не указывающий на существенные изменения. За 12 месяцев совокупные активы российских банков сократились на 0,5%, кредитный портфель вырос на 0,3%, обязательства перед клиентами – на 1,9%, совокупный капитал – на 3,7%.

В III квартале текущего года российские кредитные организации заработали больше, чем за I (на 148,9%) и II кварталы (на 8,5%), а также почти в 5 раз больше, чем за 9 месяцев 2015 года. За 9 месяцев текущего года чистая прибыль составила 632 млрд рублей, по данным Банка России. За III квартал доля Сбербанка в совокупной прибыли немного увеличилась (с 40,6% до 43,1%). Чистая прибыль крупнейшего банка страны за 9 месяцев 2016 года составила 376,6 млрд рублей (за первое полугодие – 229,4 млрд).

Совокупный кредитный портфель увеличился в III квартале на 0,12%, удельный вес розничных кредитов в общем объеме ссуд, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, вырос на 0,2% и составил 24,6%.

Рост привлеченных средств клиентов в III квартале составил 0,4% (в I и II кварталах динамика этого показателя была отрицательной: –2,3% и –0,5% соответственно), объем таких средств на отчетную дату составил 49 трлн рублей. В последние 6 месяцев наблюдается отток средств корпоративных клиентов, за которым не успевает рост средств физических лиц.

Ликвидность в норме

Объемы привлечения средств Банка России за 9 месяцев текущего года снизились уже более чем в два раза (до 2,37 трлн рублей к 1 октября 2016 года) и продолжают снижаться. На 1 октября 2016 года привлеченные средства ЦБ в каком-либо объеме находились в пассиве 75 банков (по итогам II квартала – в пассиве 92 банков, на конец I квартала – 124 банков). 82,5% от суммы этих кредитов было привлечено Сбербанком, ВТБ и ФК «Открытие», 0,5%, или порядка 12,2 млрд рублей – проблемным банком «Пересвет».

Увеличение нормативов обязательных резервов не привело к дефициту ликвидности на рынке. Небольшой рост потребности в дополнительной ликвидности был зафиксирован ЦБ, но спрос на привлечение ликвидности от Банка России был неравномерным, а объем кредитов, получаемых банками от регулятора, продолжил снижаться.

По прогнозам ЦБ, у российских банков до конца года будет возникать потребность в привлечении средств с помощью аукционов РЕПО, из-за чего ставки на рынке однодневных МБК и РЕПО будут оставаться в районе значения ключевой ставки (10,0% с 19 сентября 2016 года).

Стоит отметить, что условную конкуренцию депозитным аукционам ЦБ, проводимым с целью абсорбирования избыточной ликвидности, попытался предложить банк ВТБ, нуждающийся в привлечении «короткой» ликвидности в национальной валюте. Для этого банк использует непривычный для российского банковского рынка инструмент – однодневные рублевые облигации по ставке 10,26–10,19% годовых (25 млрд рублей – 1 выпуск). Спрос на эти облигации постепенно растет, несколько последних выпусков реализовывались полностью. Всего ВТБ рассчитывает на выпуск однодневных облигаций на сумму 5 трлн рублей.

Доля ликвидных активов в структуре активов‑нетто в среднем по рынку составляет 22,7% на 1 октября 2016 года. У 194 банков из числа публикующих отчетность этот показатель ниже.

Средние значения (медианы) нормативов ликвидности по рынку традиционно существенно превышают минимально требуемые, но 11 банков нарушали один или несколько нормативов ликвидности (Н2, Н3, Н4) в III квартале (в I квартале насчитывалось 23 нарушителя, во II квартале – 18). В III квартале нормативы ликвидности нарушали только санируемые банки и КБ «Финансовый капитал» (лицензия отозвана 25 октября 2016 года).

Капитал растет

Совокупный размер собственных средств (капитала) российских банков за III квартал 2016 года увеличился на 1,6%, за 12 месяцев (год к году) – на 3,7%, до 8,98 трлн рублей, при сокращении активов за тот же период. При этом за 9 месяцев текущего года объем собственных средств кредитных организаций (без учета банков, не раскрывавших данные отчетности публично) вырос лишь на 0,8%. Отсутствие роста собственных средств (капитала) в 2016 году отчасти обусловлено снижением минимально допустимого значения норматива достаточности собственных средств Н1 с 10% до 8%, а также отсутствием роста кредитования в целом.

Среднее значение (медиана) норматива Н1.0 на 1 октября 2016 года увеличилось относительно данных трехмесячной давности с 20,37% до 21,41% по сектору. Это значение также оказалось выше, чем в начале текущего года (19,83%), и выше, чем на 1 октября прошедшего года (19,01%), когда минимально допустимое значение Н1.0 еще составляло 10%.

Основная масса нарушителей норматива Н1 – санируемые банки. Таких нарушителей в III квартале было 11 из 13. Региональный коммерческий банк и Центркомбанк, несколько раз нарушавшие минимальное значение Н1, лишились лицензий в сентябре 2016 года. В «зоне риска» (показывали не более 1% свыше минимального значения Н1) на 1 октября 2016 года находилось 2 банка – «Первомайский» (рег. номер 518) и Башкомснаббанк (рег. номер 1398). На 1 октября 2015 года при минимально допустимом значении Н1 10% в однопроцентной «зоне риска» находился 41 банк.